الفوركس استراتيجية محايدة السوق

السوق محايد استراتيجيات الفوركس؟

قد تكون قد سمعت عن استراتيجيات "محايدة السوق"، والتي غالبا ما تدار من قبل صناديق التحوط، وعادة في الأسهم، ولكن هل تعرف ما هي استراتيجية محايدة السوق؟

في الأساس، هو استراتيجية التداول / الاستثمار التي تسعى إلى تجنب بعض شكل من أشكال المخاطر تماما، عن طريق التحوط. على سبيل المثال، قد تحاول استراتيجية الأسهم المحايدة للسوق تجنب تماما تأثر أدائها بحركة السوق الواسعة. ويمكن أن تفعل ذلك من خلال التأكد من أنها طويلة مثلما العديد من الأسهم لأنها قصيرة، من حيث القيمة السوقية. والأكثر شيوعا، أن استراتيجيات الأسهم المحايدة في السوق تحاول أن تكون محايدة في قطاعات سوقية معينة أو صناعة معينة.

سؤال غير عادي يتبادر إلى الذهن: هل يمكن تطبيق مفهوم "السوق المحايد" في الفوركس؟ ومن المؤكد أنه يمكن أن تكون هناك أسباب محدودة جدا لمحاولة تطبيقها. على سبيل المثال، إذا كنت تأخذ وجهة النظر، كما أفعل، أن سوق الفوركس مدفوعا بالدوالر األمريكي، قد ترغب في تطبيق إستراتيجية "محايدة السوق" فيما يتعلق بالعملات األخرى. يمكنك القيام بذلك من خلال تداول مؤشر الدولار الأمريكي فقط، إذا كان الوسيط الخاص بك يقدم ذلك، أو عن طريق تداول "سلة" فقط من أزواج العملات بالدولار الأمريكي مرجحة حسب حجم التجارة، أو بعض القياسات الأخرى، بين البلدان.

أحد العوامل التي غالبا ما يفوتها التجار هو أن العملة الأساسية لحساب التداول هي فعليا تجارة بحد ذاتها. بطبيعة الحال، فإن معظم الناس يريدون أن يكون حسابهم على أساس العملة المستخدمة حيث يعيشون، لسهولة معالجة السحب والودائع، ولكن من الممكن للتحوط من التقلبات في العملة الأساسية الخاصة بك إذا كان متقلبة بشكل خاص من قبل ببساطة فتح تجارة غير مقيدة مقابل العملة الأساسية الخاصة بك ولصالح بعض العملات الأخرى كنت سعيدا أن تكون نظريا مقومة في.

آدم الليمون.

آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

استراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق محايدة.

في التداول، هناك العديد من استراتيجيات التداول المتطورة المصممة لمساعدة التجار على النجاح بغض النظر عما إذا كان السوق يتحرك صعودا أو هبوطا. بعض الاستراتيجيات الأكثر تطورا، مثل الحديد كوندورس والفراشات الحديد، هي الأسطورية في عالم الخيارات. أنها تتطلب شراء وبيع معقدة من خيارات متعددة في مختلف أسعار الإضراب. والنتيجة النهائية هي التأكد من أن المتداول قادر على الربح بغض النظر عن المكان الذي ينتهي فيه السعر الأساسي للسهم أو العملة أو السلعة.

ومع ذلك، واحدة من استراتيجيات الخيار الأقل تطورا يمكن أن يحقق نفس الهدف محايد السوق مع الكثير من المتاعب - وانها فعالة. وتعرف هذه الاستراتيجية بأنها سترادل. وهو يتطلب فقط شراء أو بيع واحدة وضعت ومكالمة واحدة من أجل أن تصبح مفعلة. في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على مختلف أنواع سترادلز والمزايا والمزالق من كل.

أنواع سترادلز.

لونغ سترادل - تم تصميم الفاصل الطويل حول شراء المكالمة والدعوة على نفس سعر الإضراب نفسه وتاريخ انتهاء الصلاحية. ويهدف المدى الطويل للاستفادة من تغير سعر السوق من خلال استغلال زيادة التقلب. وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه سعر السوق، فإن وضعية المدى الطويل ستتمكن من الاستفادة منه. شورت سترادل - سترادل القصير يتطلب من المتداول بيع كل من خيار الشراء والمكالمة بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. من خلال بيع الخيارات، التاجر هو قادرة على جمع قسط كربح. ويزدهر المتداول فقط عندما يكون هناك امتداد قصير في سوق ذات تقلبات قليلة أو معدومة. وستستند فرصة الربح 100٪ على عدم قدرة السوق على التحرك صعودا أو هبوطا. وإذا ما تطور السوق تحيزا في الاتجاهين، فإن مجموع الأقساط المحصلة معرض للخطر.

ويستند نجاح أو فشل أي متداخلة على القيود الطبيعية التي تنطوي عليها الخيارات بطبيعتها جنبا إلى جنب مع الزخم العام للسوق. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج أوبتيون باسيكش توتوريال)

ال التعريف، طويل، سترادل.

يمكن للتاجر اختيار جانب وتأمل أن السوق يكسر في هذا الاتجاه. يمكن للتاجر التحوط له أو لها الرهانات واختيار كلا الجانبين في وقت واحد. هذا هو المكان الذي يأتي في سترادل طويلة.

من خلال شراء وضع ودعوة، والتاجر هو قادرة على التقاط تحرك السوق بغض النظر عن اتجاهها. إذا كان السوق يتحرك صعودا، المكالمة هناك؛ إذا كان السوق يتحرك إلى أسفل، ووضع هناك. في الشكل 1، ونحن ننظر إلى لقطة لمدة 17 يوما من سوق اليورو. هذه اللقطة تجد اليورو عالقا بين 1.5660 $ و 1.54 $.

في حين أن السوق يبدو أنه قد اختراق سعر 1.5660 $، ليس هناك ما يضمن أنها سوف. وبناء على هذا عدم اليقين، فإن شراء سترادل سيسمح لنا بالقبض على السوق إذا كسر إلى الاتجاه الصعودي أو إذا كان يتراجع إلى مستوى 1.54 $. وهذا يسمح للتاجر لتجنب أي مفاجآت.

عيوب إلى سترادل طويلة.

القاعدة الأساسية عندما يتعلق الأمر خيارات الشراء هو أن في المال والخيارات في المال هي أكثر تكلفة من خارج من المال الخيارات. كل خيار في المال يمكن أن تكون قيمتها بضعة آلاف من الدولارات. لذلك في حين أن القصد الأصلي هو أن تكون قادرة على التقاط حركة السوق، فإن تكلفة القيام بذلك قد لا تتناسب مع المبلغ المعرض للخطر.

في الشكل 2 نرى أن السوق يكسر إلى الاتجاه الصعودي، مباشرة من خلال 1.5660 $.

وهذا يقودنا إلى المشكلة الثانية: خطر الخسارة. في حين أن دعوتنا عند 1.5660 $ قد تحركت الآن في المال وزيادة في القيمة في هذه العملية، و 1.5660 $ وضعت الآن في القيمة لأنها قد انتقلت الآن أبعد من المال. مدى سرعة التاجر يمكن الخروج من الجانب الخاسر من سترادل سيكون لها تأثير كبير على ما يمكن أن تكون النتيجة الإجمالية مربحة من سترادل. إذا كانت الخسائر الخيار أسرع من المكاسب الخيار أو فشل السوق في التحرك بما فيه الكفاية للتعويض عن الخسائر، فإن التجارة العامة ستكون خاسرة.

ويتناول العيب النهائي التركيبة المتأصلة من الخيارات. وتتألف جميع الخيارات من القيمتين التاليتين.

قيمة الوقت - تأتي القيمة الزمنية من مدى انتهاء صلاحية الخيار. (لمزيد من التبصر، وقراءة أهمية قيمة الوقت.) القيمة الجوهرية - القيمة الجوهرية تأتي من سعر الإضراب الخيار يجري خارج، في، أو في المال.

إذا كان السوق يفتقر إلى التقلبات ولا يتحرك صعودا أو هبوطا، فإن كل من خيار وضع والدعوة تفقد قيمة كل يوم. هذا سوف يستمر حتى السوق إما يختار بشكل نهائي الاتجاه أو الخيارات تنتهي بلا قيمة.

ذي سترادل قصيرة.

طالما أن السوق لا تتحرك صعودا أو هبوطا في السعر، والتاجر سترادل قصيرة على ما يرام تماما. السيناريو الأمثل مربحة ينطوي على تآكل كل من قيمة الوقت والقيمة الجوهرية للخيارات وضع والدعوة. في حالة أن السوق لا اختيار الاتجاه، والتاجر ليس فقط لدفع أي خسائر التي تتراكم، لكنه يجب عليه أيضا أن يعيد القسط الذي جمعه.

واللجوء الوحيد إلى أن التجار المتداولين على المدى القصير هو إعادة شراء الخيارات التي يباعونها عندما تبرر القيمة القيام بذلك. ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت خلال دورة حياة التجارة. إذا لم يتم ذلك، الخيار الوحيد هو الاستمرار حتى انتهاء الصلاحية.

عندما سترادلز العمل أفضل.

السوق في نمط جانبي. هناك أخبار أو أرباح أو إعلانات أخرى في انتظار المراجعة. لدى المحللين تنبؤات واسعة بشأن إعلان معين.

يمكن أن يكون للمحللين تأثير هائل على كيفية تفاعل السوق قبل الإعلان. وقبل اتخاذ أي قرار بشأن الأرباح أو محللي الإعلانات الحكومية، يبذلون قصارى جهدهم للتنبؤ بما ستكون عليه القيمة الدقيقة للإعلان. قد یقوم المحللون بتقدیر تقدیرات قبل اسابیع من الإعلان الفعلي، مما یجبر السوق علی التحرك صعودا أو هبوطا. ما إذا كان التنبؤ صحيحا أم خطأ هو ثانوي لكيفية تفاعل السوق وعما إذا كان سترادل الخاص بك سيكون مربحا. (لمزيد من التبصر، اقرأ توصيات المحلل: هل توجد تقييمات بيع؟)

بعد الإفراج عن الأرقام الفعلية، والسوق لديها واحدة من طريقتين للرد: ​​توقعات المحللين يمكن أن تضيف إما إلى أو خفض الزخم من السعر الفعلي مرة واحدة يتم الإعلان. وبعبارة أخرى، فإنه سيتم المضي قدما في اتجاه ما توقع المحلل أو أنها سوف تظهر علامات التعب. ويمكن أن يستفيد بنجاح من هذا النوع من سيناريو السوق بشكل ناجح، قصير أو طويل. وتحدث الصعوبة في معرفة متى ستستخدم فترة قصيرة أو طويلة. هذا لا يمكن إلا أن تحدد عندما السوق سوف تتحرك مضادة للأخبار وعندما الأخبار سوف تضيف ببساطة إلى زخم اتجاه السوق.

السوق محايدة.

ماذا يعني "السوق المحايد".

استراتيجية محايدة السوق هي نوع من استراتيجية الاستثمار التي يقوم بها المستثمر أو مدير الاستثمار الذي يسعى للاستفادة من كل من زيادة وتناقص الأسعار في واحد أو أكثر من الأسواق، في حين تحاول تجنب تماما بعض شكل محدد من مخاطر السوق. وغالبا ما تتحقق الاستراتيجيات المحايدة للسوق عن طريق اتخاذ مواقف طويلة وقصيرة في مخزونات مختلفة لزيادة العائد من إجراء عمليات اختيار جيدة للمخزون وتقليل العائد من تحركات السوق الواسعة.

تراجع "السوق محايد"

في كثير من الأحيان، تشبه استراتيجيات محايدة السوق لصناديق الأسهم طويلة / قصيرة، على الرغم من أنها مختلفة بشكل واضح. فالأموال الطويلة / القصيرة تهدف ببساطة إلى تغيير تعرضها الطويل والقصير للأصول في مختلف القطاعات، مع الاستفادة من الفرص التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها. ومن ناحية أخرى، تركز الاستراتيجيات المحايدة للسوق على جعل الرهانات مركزة على أساس التناقضات في الأسعار مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق بيتا صفر مقابل مؤشر السوق المناسب للتحوط من المخاطر المنهجية. وفي حين أن الصناديق المحايدة في السوق تستخدم مواقف طويلة وقصيرة، فإن هدف فئة الصندوق هذا يختلف اختلافا واضحا عن الصناديق العادية الطويلة / القصيرة.

اسرتاتيجيتان محايدتان للسوق الرئيسية.

هناك اثنين من الاستراتيجيات الرئيسية محايدة السوق التي يمولها المديرون: المراجحة الأساسية والمراجحة الإحصائية. ويستخدم المستثمرون الأساسيون المحايدون في السوق التحليل الأساسي، بدلا من الخوارزميات الكمية، لإبراز مسار الشركة إلى الأمام وإجراء صفقات بناء على تقارب أسعار الأسهم المتوقعة. تستخدم الصناديق المحايدة في سوق التحكيم الإحصائي خوارزميات وأساليب كمية للكشف عن التناقضات في الأسعار في الأسهم استنادا إلى البيانات التاريخية. وبعد ذلك، وبناء على هذه النتائج الكمية، سيضع المديرون صفقات على الأسهم التي يرجح أن تعود إلى وسائل سعرها.

وهناك فائدة كبيرة وميزة للأموال المحايدة للسوق هي تركيزها الكبير على إنشاء حوافظ لتخفيف مخاطر السوق. وفي أوقات تقلبات السوق المرتفعة، أظهرت النتائج التاريخية أن الصناديق المحايدة في السوق من المرجح أن تتفوق على الأموال باستخدام استراتيجيات معينة أخرى. وباستثناء استراتيجيات البيع القصيرة النقية، فإن الاستراتيجيات المحايدة للسوق تاريخيا لها أدنى ارتباطات إيجابية بالسوق خاصة لأن الرهانات الخاصة بالمكان تتعلق بتقارب أسعار الأسهم مع التحوط من مخاطر السوق العامة.

الفوركس دومينيون.

معلومات كاملة عن سوق الفوركس والتجارة بشكل عام، بما في ذلك التعليم على أنظمة التداول وتحليل السوق والتحليل الفني والأساسي والخيارات الثنائية وفوركس وسماسرة الخيارات الثنائية من بين أمور أخرى.

ما هي استراتيجية السوق المحايدة؟

استراتيجيات السوق المحايدة، كما يوحي الاسم، هي استراتيجيات الاستثمار التي تظهر الحياد لاتجاهات السوق.

نظرية: محفظة بيتا صفر.

كيفية بناء أنظمة بيتا صفر؟

ما هي استراتيجية التداول الزوج؟

مزايا وعيوب استراتيجيات محايدة السوق.

مزايا:

نحن لا نخضع لسلوك السوق، يمكننا أن نرى أنه في فترات حيث على سبيل المثال S & أمب؛ P 500 هو الهبوطي بشكل واضح واستراتيجية لا تزال لكسب المال. لذلك فهو خيار جيد لتنويع محفظتنا من أنظمة الاستثمار. وتقل الحاجة إلى تمويل الحافظة: تمويل المبيعات القصيرة في الصفقات الطويلة. انخفاض التقلب.

سلبيات:

فوائد صغيرة. عندما يأخذ السوق اتجاها قويا، والربحية التي سوف نحصل عليها مع المراجحة الإحصائية أقل من مع نظام الاتجاه التالي. صفر بيتا لا يعني خطر صفر. إن تحييد مخاطر السوق ال يعني أن التداول مع هذه األنواع من االستراتيجيات ال ينطوي على مخاطر. مشاكل مع تقدير بيتا. عندما نقدر ألفا وبيتا من مادة العرض، فإننا نقوم بذلك ببساطة: تقدير. القيم & # 8203؛ & # 8203؛ التي نحصل عليها اليوم لن تكون هي نفسها التي سنحصل عليها غدا حيث أنه مع كل بيانات جديدة قد يختلف التقدير. وهذا يجعل من الصعب الجمع بين أزواج لجعل التغطية الدقيقة.

هل هي استراتيجية محايدة نفس اتخاذ بعض المواقف الطويلة والمبيعات القصيرة الأخرى؟ لا توجد محفظة لديها بعض المراكز الطويلة والقصيرة في نفس الوقت لا يعني أنها محايدة في السوق.

I تحوط استراتيجية سوق محايدة؟ انها ليست استراتيجية في حد ذاته ولكن تقنية أو وسيلة للحد من مخاطر مواقف من محفظتنا.

كيفية حساب نسبة شارب في أنظمة نوع محايد؟ في استراتيجيات محايدة من نوع (على سبيل المثال استراتيجية تداول زوج)، عند حساب نسبة شارب، لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار معدل الفائدة من الأصول الخالية من المخاطر.

بدون تعليقات.

نشر تعليق.

مواضيع الموقع.

المحتوى الشعبي.

ارشيف المدونة.

& # 9660؛ & # 160؛ 2017 (284) & # 9658؛ & # 160؛ ديسمبر (3) & # 9660؛ & # 160؛ نوفمبر (5) شم لا إيداع مكافأة من 30 أوسد - تعزيز جديد. كيفية نقل وقف الخسارة في عملية التداول؟ تحليل شم - الفوركس وعقود الفروقات وسيط ما هي استراتيجية محايدة السوق؟ ماركيت بانتر - بيناري أوبتيونس بروكر & # 9658؛ & # 160؛ أكتوبر (7) & # 9658؛ & # 160؛ أيلول (6) & # 9658؛ & # 160؛ آب (4) & # 9658؛ & # 160؛ تموز (3) & # 9658؛ & # 160؛ حزيران (17) & # 9658؛ & # 160؛ مايو (31) & # 9658؛ & # 160؛ نيسان (28) & # 9658؛ & # 160؛ 47) & # 9658؛ & # 160؛ شباط (41) & # 9658؛ & # 160؛ كانون الثاني (92)

روبأوفوريكس - الفوركس وسيط كفد.

روبأوفوريكس-بروكر ريفيو روبأوفوريكس & # 160؛ هو & # 160؛ ند / إن & # 160؛ وسيط الفوركس & # 160؛ من نيوزيلندا وقبرص الذي يوفر إمكانية التجارة مع.

استراتيجية التحوط محايدة في سوق الفوركس.

عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار. بدلا من ذلك، سوف لدينا أداة التداول الحية تسمح لك لممارسة الاجهزة التداول الشبكة واختبار النتيجة. في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار. كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات التحوط من الفوركس التحوط هو دائما شيء من عمل التوازن. سوف تكون قد فقدت نقطة على موقفك الطويل.

فيديو حسب الموضوع:

نجاح تحوط الفوركس الاستراتيجية التي تجعل المال.

4 الردود على & لدكو؛ سوق الفوركس محايدة استراتيجية التحوط & رديقو؛

الفرضية الأساسية للموقع الذي يستخدمه هي في وقت محدد، ويقول 1:25.

وبالمثل فإن العائد إلى خيار وضع الأوروبي مع سعر الإضراب K عند النضج.

في الاقتصاد، سلعة هي عنصر تسويقية تنتج لتلبية الرغبات أو الاحتياجات.

تعرف على المزيد عن تداول الفوركس على المدى القصير وكيف تعمل أفضل استراتيجيات تداول العملات على المدى القصير.